Pay:
Neyin işe yaradığına, nasıl yapılacağına ve örnek olarak duyarlılığın analizi
duyarlılık analizi bağımsız bir değişkenin farklı değerlerinin bir dizi varsayım altında bağımlı bir değişkene nasıl etki ettiğini belirleyen tekniktir. Bir matematiksel model veya sistem sonucu belirsizliğin girdi değişkenlerinde farklı kaynaklara nasıl atanabileceğini inceleyin.
Bu teknik, faiz oranlarındaki değişikliklerin (bağımsız değişken) tahvil fiyatlarına (bağımlı değişken) olan etkisi gibi, bir veya daha fazla girdi değişkenine bağlı olan belirli sınırlar içinde kullanılır..
Duyarlılık analizi, belirli bir değişken aralığı göz önüne alındığında, kararın sonucunu tahmin etmenin bir yoludur. Aynı zamanda simülasyon analizi veya "eğer varsa" olarak da bilinir. Belirli bir değişken kümesini oluştururken, bir analist değişkendeki değişikliklerin sonucu nasıl etkilediğini belirleyebilir.
İlgili bir uygulama, belirsizliğin ölçülmesi ve yayılmasına daha fazla odaklanan belirsizlik analizidir. İdeal olarak belirsizlik ve duyarlılık analizi birlikte yapılmalıdır.
indeks
- 1 Ne için kullanılır??
- 1.1 Modeldeki güvenin değerlendirilmesi
- 1.2 Kullanımlar
- 2 nasıl yapılır?
- 3 Teknik
- 3.1 Lokal hassasiyet analizi
- 3.2 Küresel duyarlılık analizi
- 4 Örnek
- 5 Kaynakça
Bu ne için??
Duyarlılık analizinin kilit uygulamalarından biri modellerin yöneticiler ve karar vericiler tarafından kullanılmasıdır. Duyarlılık analizinin tekrar tekrar uygulanmasıyla karar modeli için gerekli tüm içerikler kullanılabilir.
Karar analistlerinin bir karar modelinin sınırlamaları ve kapsamı ile belirsizlikleri, artılarını ve eksilerini anlamalarını sağlar..
Çoğu karar belirsizlik altında verilir. Bir sonuca ulaşmak için bir teknik, belirsiz tüm parametreleri beklenen değerlerle değiştirmektir; sonra duyarlılık analizi yapılır.
Modeldeki güvenin değerlendirilmesi
Bir veya daha fazla giriş değişkeni değiştirilirken seçimlerin ne kadar hassas olacağına dair bir karar vermesi, karar veren birinin kırılması olabilir. İyi bir modelleme uygulaması, modelleyicinin modelde güven değerlendirmesi yapmasını gerektirir..
İlk olarak, bu, herhangi bir modelin sonuçlarındaki belirsizliğin ölçülmesini gerektirir (belirsizlik analizi); ikinci olarak, her bir katkının sonucun belirsizliğine ne kadar katkıda bulunduğunu değerlendirin.
Duyarlılık analizi, bu noktaların ikincisine hitap eder (belirsizlik analizi gerekli bir öncü olsa da), sonuçtaki değişimi belirlemek için girdi değişkenlerinin kuvvetini ve alaka düzeyini önem sırasına göre sıralama rolünü oynar.
Birçok girdi değişkenini içeren modellerde, duyarlılık analizi modelin inşası ve kalitenin sağlanması için temel bir bileşendir..
uygulamaları
- Duyarlılık analizinin kilit uygulaması, bir simülasyonun modelin girdi değerlerindeki belirsizliklere duyarlılığını göstermektir..
- Önemli tahminlerle karşılaştırıldığında bir durumun farklı olduğu ortaya çıkarsa, kararın sonucunu tahmin etmek için bir yöntemdir..
- Bir strateji riskini değerlendirmek için yardımcı olur.
- Belirli bir giriş değişkenine göre sonucun ne kadar bağımlı olduğunu belirlemeye yarar. Bağımlılığın ilişkili riskin değerlendirilmesine yardımcı olup olmadığını analiz edin.
- Bilgili ve uygun kararlar alınmasına yardımcı olun.
- Girişler ve sonuçlar arasında beklenmedik ilişkiler bulurken modeldeki hataları aramaya yarar..
Nasıl yapılır?
“Olursa” analizi olarak da bilinen bir duyarlılık analizi, finansal analistler tarafından en çok, belirli koşullar altında gerçekleştirildiğinde belirli bir eylemin sonucunu tahmin etmek için kullanılır..
Duyarlılık analizi, bağımsız giriş değişkenleri kümesi tarafından belirlenen belirli limitler dahilinde yapılır..
Örneğin, faiz oranları% 1 oranında artarsa faiz oranlarındaki değişimin tahvil fiyatlarına etkisini incelemek için duyarlılık analizi kullanılabilir..
"Ne olur ...?" Sorusu şu olurdu: Faiz oranları% 1 oranında artarsa tahvil fiyatına ne olur? Bu soruya duyarlılık analizi ile cevap verilir.
Analiz, Microsoft Excel sayfasında, seçenekler menüsünün "Veri" bölümünde, "Arama hedefi" ve "Veri tablosu" içeren "Hipotez analizi" düğmesiyle yapılabilir..
Duyarlılık analizini gerçekleştirmek için farklı yöntemler vardır:
- Modelleme ve simülasyon teknikleri.
- Microsoft Excel aracılığıyla senaryo yönetimi araçları.
teknikleri
Duyarlılığı analiz etmek için başlıca iki teknik vardır:
Lokal duyarlılık analizi
Türevlere (sayısal veya analitik) dayanmaktadır. Yerel terim, türevlerin tek bir noktada alındığını gösterir. Bu yöntem basit maliyet fonksiyonları için uygundur.
Ancak, süreksizliği olan modeller gibi karmaşık modeller için her zaman türevleri olmadığından uygulanabilir değildir..
Matematiksel olarak, maliyet fonksiyonunun belirli parametrelere göre hassasiyeti, maliyet fonksiyonunun kısmi türevine, bu parametrelere göre eşittir..
Yerel duyarlılık analizi "her seferinde bir tane" tekniğidir. Tek bir parametrenin maliyet fonksiyonu üzerindeki etkisini analiz ederek diğer parametreleri sabit tutar..
Global duyarlılık analizi
Global duyarlılık analizi, Monte Carlo teknikleri kullanılarak sıkça uygulanan duyarlılık analizi için ikinci yaklaşımdır. Bu yaklaşım, tasarım alanını keşfetmeye yarayan global bir örnek set kullanır.
örnek
John, bir alışveriş merkezinde Noel süsleri satan Holiday CA'nın satışından sorumludur. John tatil sezonunun geleceğini ve alışveriş merkezinin kalabalık olacağını biliyor.
Alışveriş merkezindeki müşteri trafiğindeki artışın, mağazanın toplam satış gelirini arttırıp arttırmayacağını ve eğer varsa, ne kadar olacağını bilmek istersiniz..
Noel süsleri paketinin ortalama fiyatı 20 dolar. Bir önceki yılın tatil sezonunda Holiday CA, 500 paket Noel süsleri sattı. Bu da toplamda 10.000 $ satış sağlamıştır..
Duyarlılık analizi yapıldıktan sonra, alışveriş merkezinde müşteri trafiğindeki% 10'luk bir artışın, toplam satışlarda% 7'lik bir artışa yol açtığı tespit edildi..
Bu bilgilerle John, müşteri trafiği% 20,% 40 veya% 100 artarsa mağazanın ne kadar para kazanacağını tahmin edebilir.
Gösterilen duyarlılık analizine göre, toplam satışlarda sırasıyla% 14,% 28 ve% 70 artış olacağı görülmektedir..
referanslar
- Vikipedi, özgür ansiklopedi (2018). Duyarlılık analizi. Alındığı kaynak: en.wikipedia.org.
- Yatırımcı (2018). Duyarlılık Analizi. Alındığı kaynak: investtopedia.com.
- IFC (2018). Duyarlılık Analizi Nedir? Alındığı kaynak: enterprisefinanceinstitute.com.
- EduPristine (2018). Duyarlılık Analizi hakkında bilmek istediğiniz her şey. Alındığı kaynak: edupristine.com.
- David J. Pannell (1997). Duyarlılık analizi: stratejiler, yöntemler, kavramlar, örnekler. Tarım ve Kaynak Ekonomisi Okulu, Batı Avustralya Üniversitesi. Alındığı kaynak: dpannell.fnas.uwa.edu.au.